ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ

Abstract

Анотація. В роботі здійснено аналіз  залежності між цінами нафти марки Brent, курсів валют та цінами на нафтопродукти в Україні в 2018 році. Всі вихідні дані для аналізу взято з відкритих джерел. Встановлена величина часового лага між змінами світових цін на нафту, курсів валют і змінами цін на АЗС. Вибіркова сукупність досліджувалась в повному обсязі. Побудовано лінійні економетричні моделі та моделі Кобба-Дугласа. В усіх випадках виконано дослідження на наявність гетероскедастичності, мультиколінеарності  та автокореляції залишків. Перевірено характер розподілу залишків в усіх 24 моделях. Проведено порівняльний аналіз результатів. Використовувалися математичні методи (кореляційно-регресійний аналіз) та інструментарій комп’ютерних  програм Micrsoft Office Excel, Statistica, статистична інформація, а також дані споживачів.Ключові слова: ціноутворення, бензин, нафтопродукти, економіко-математичне моделювання, економетричні моделі. Annotation. The paper analyses the relationship between Brent oil prices, exchange rates and oil prices in Ukraine in 2018. All source data for analysis is taken from open sources. The value of the time lag between the changes in world oil prices, exchange rates and changes in prices for gas stations is established. The sample population was investigated in full. Linear econometric models and Cobb-Douglas models were constructed. In all cases, research was carried out on the presence of heteroscedasticity, multicollinearity, and autocorrelation of residues. The nature of the distribution of residues is checked in all 24 models. A comparative analysis of the results was carried out. Mathematical methods (correlation-regression analysis) and software tools of Microsoft Office Excel, Statistica, statistical information, as well as consumer data were used.Keywords: pricing, gasoline, petroleum products, economic-mathematical modeling, econometric models. Аннотация. В работе осуществлен анализ зависимости между ценами нефти марки Brent, курсов валют и ценами на нефтепродукты в Украине в 2018 году. Все выходные данные для анализа взяты из открытых источников. Установлена величина часового лага между изменениями мировых цен на нефть, курсов валют и изменениями цен на АЗС. Выборочная совокупность исследовалась в полном объеме. Построены линейные эконометрические модели и модели Кобба-Дугласа. Во всех случаях выполнено исследование на наличие гетероскедастичности, мультиколлинеарности и автокорреляции остатков. Проверен характер распределения остатков во всех 24 моделях. Проведен сравнительный анализ результатов. Использовались математические методы (корреляционно-регрессионный анализ) и инструментарий компьютерных программ Micrsoft Office Excel, Statistica, статистическая информация, а также данные потребителей. Ключевые слова: ценообразование, бензин, нефтепродукты, экономико-математическое моделирование, эконометрические модели.